假设年利率为5%，年指数股息率为1.5%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月30日对应现货指数为2800点，

1. 假设年利率为5%，年指数股息率为1.5%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月30日对应现货指数为2800点，

F = S * (1 + (r - q)t)
F = 2800 * (1 + ( 0.05 - 0.015) * 2 / 12 ) = 2816.33
如果按照复利计算
F = S * exp ((r - q)t)
F =  2800 * exp (( 0.05 - 0.015) * 2 / 12 ) = 2816.38
2为两个月，t 单位为年
结果就自己按计算器吧
在实际操作中，股息分配时间不定且不均匀，需要根据实际派息日具体折算成点数再计算理论价格。

2. 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则

1450*[1+(6%-1%)/4]=1468.125

3. 股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约为10.1元，目前市场的借贷利率为每年10%。

就假设有100股，现值P=10*100=1000元
以10%算得话，月利为10%/12        
F=P*（F/P ，10%/12 ，3）=1025.21元
到期后的价值为：100*10.1=1010元
1025.21-1010=15.21元
也就是说你被套了15.21*（x/100）元，x为你现有的真实股票数，不知道我算的对不对……
现在假设你有3000股，那么你赔了450元左右……
所以，我的建议是继续等……

4. 某日市场中6个月期的即期利率3.00%,1年期的为3.60%，则在无套利市场中，6MX12M的的远期利率多少？

B/A远期汇率=即期汇率+即期汇率*（B拆借利率－A拆借利率）*远期天数÷360
带入数据为4.2%

5. 假设市场中0.5年和1年对应的即期利率为1.59%和2.15%，那么一个期限为1年，6个月支付一

这个债券的现金流是：六个月后支付2元利息，一年后支付102元的本金和利息。
价格=2/(1+1.59%/2)+102/(1+2.15%)=101.84元

6. 设年利率为5%,求月利率

月利率=年利率/12=5%/12=4.1667‰

7. 11. 远期利率协议交易中，若参照利率为5.37%，协议利率为5.36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天

现金结算额=10000000*(5.37%-5.36%)*90/360/(1+5.37%*90/360)=246.69

8. 某笔投资的年利率资料如下： 年利率分别2、4、5、7、8，年数1、3、6、4、2

（1）5.49%
（2）5.50%